Te mooi om waar te zijn
In mijn zoektocht naar financiële onafhankelijkheid stuitte ik op iets, voor mij toen nog onbekend, trade-robots. Ik hoorde er voor het eerst over van een vriendin die benaderd was via internet. Ze vertelde mij dat als ze 300€ zou inleggen ze 1€ per dag kon verdienen. Oftewel, ongeveer 100% rendement per jaar.
Mijn alarmbellen gingen direct af. Dit moest wel een scam zijn. Ik heb er verder geen aandacht meer aan besteed.
Arbitrage, wat?
Een paar maanden later kwam ik het weer tegen. Maar nu concreter. Het ging om een trade-robot die handelde op de valuta-markt. De valuta-markt noteert relatieve prijzen van valuta's uitgedrukt in een andere valuta.
Bijvoorbeeld Euro-Dollar: Hoeveel euro krijg je voor 1 dollar?
Deze koers is continu in beweging, wanneer de valuta-markten open zijn. Dit is doorgaans op doordeweekse dagen. Niet alleen euro-dollar maar ieder mogelijk valuta-paar is verhandelbaar.
Deze robot handelde op Japanse Yen en Britse Pond: JPYGBP en maakte gebruik van een unieke techniek, namelijk arbitrage.
Arbitrage is de gelijktijdige aan- en verkoop van dezelfde asset op verschillende markten om te profiteren van kleine verschillen in de beurskoers van deze asset. De robot koopt de assets op de ene markt en verkoopt het op de andere markt om het verschil tussen de twee prijzen te verzilveren.
Arbitrage kan alleen als markten niet efficient zijn. Want je gaat er natuurlijk vanuit dat een exact-gelijke asset dezelfde prijs heeft op hetzelfde moment op iedere plek.
Echter, deze inefficientie wordt veroorzaakt door een vertraagd informatie signaal. We zijn tegenwoordig enorm gewend aan de snelheid van het internet dat via glasvezel gaat of via satellieten. Maar dit is nog niet overal door gevoerd.
Nieuwslezers van het journaal en hun correspondent op locatie hebben vaak ook last van een seconde vertraging. Daardoor weten wij kijker al wat de nieuwslezer vraagt maar hoort de correspondent op locatie dit pas een seconde later.
Mijn interesse was gewekt
Ik was hard op zoek naar meer verschillende type inkomstenstromen om risico's te spreiden dus dit kwam eigenlijk als een geschenk uit de hemel.
Echter was de minimum inleg 10.000€. Best een substantieel bedrag voor zoiets dus ik heb mijn zus weten te overtuigen samen dit uit te proberen.
Na 4 maanden waren we erg enthousiast. De robot maakte precies 1 trade per dag. Met deze verzamelde data kon ik het rendement en de Sharpe Ratio berekenen.
Het rendement kwam inderdaad op circa 40% uit en de Sharpe Ratio op 10,6. De Sharpe Ratio meet de verhouding van het rendement van de asset tot de risicovrije rente en deelt dit door de standaarddeviatie (volatiliteit) van het rendement. Dit geeft weer wat de verhouding is tussen rendement en risico.
Deze Sharpe Ratio is absurd. In bovenstaande afbeelding zie je verschillende assetclasses geplot, corporate bonds (obligaties), large cap stocks (aandelen), op rendement (annualized total return) en risico (annualized risk, standaard deviatie).
Je ziet dat real estate, vastgoed, de hoogste Sharpe Ratio heeft van 1.1. Dus deze Sharpe Ratio van 10.6 blies me wel even uit het water.
Zonder risico geen rendement
Dit klinkt natuurlijk bijna te mooi om waar te zijn. Maar het zit als volgt. Voor deze forexbot moet je geld overmaken naar een account in Malta....
Daarnaast is het normaliter zo als je een robot trades voor je laat maken dat de robot-eigenaar en de broker waar je je geld hebt staan niét dezelfde partijen zijn. Op het moment dat je geld overboekt wordt dit gekoppeld aan de creditcard waarmee je dit gedaan hebt en het geld kan alleen weer terug op die gekoppelde creditcard worden gestort. Dit zorgt voor extra veiligheid. Echter, is bij deze forexbot de robot-eigenaar en de broker dezelfde partij.
Verder wil de partij dat je minimaal je geld 1 jaar laat staan. Daarna kun je alles of een deel opnemen.
Dit zijn niet hele conventionele risico's maar de voordelen die ertegenover staan vind ik enorm prettig.
Afgelopen februari (2021) werden financiële markten stevig getest. Zowel aandelen daalde in prijs, goud en zilver daalde in prijs en valuta-handel maakte onverwachtte bewegingen. Dit zorgde ervoor dat veel van mijn assetclasses slecht presteerde. Ik heb naast deze forexrobot meerdere andere forexrobots geprobeerd en die klapten om de beurt in elkaar. Lees [hier] wat ik bedoel met 'in elkaar klappen' en mijn ervaring met andere forexrobot's, hier leg ik ook uit wat lotsize, drawdown en andere forexbot-terminologie betekent.
Maar, deze forexrobot bewees zich en bleef stoïcijns iedere dag 1 trade maken en hield dus de kasstroom stabiel.
Hieronder zie je de kenmerken van deze forexrobot, de voor- en de nadelen op een rijtje:
Wat kan je dit nou opleveren?
Het nemen van de risico's van het storten van geld naar Malta en de onzekerheid in de broker-roboteigenaar verhouding wordt beloond met een riant rendement van circa 40% per jaar.
Onderstaand zie je een voorbeeld van als je €10.000 en €20.000 inlegt hoe deze inleg groeit in 1 jaar, 5 jaar en 10 jaar.
Je kunt 2 strategiën hanteren. Je kunt je inleg en het rendement laten compounden (rendement-op-rendement) of je kunt ieder jaar je rendement opnemen (afroomen).
Als je ieder jaar je rendement opneemt dan blijft je balans €10.000 (oranje lijn). Als je je balans laat compounden groeit het exponentieel (blauwe lijn).
Comments